Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận trong giao dịch forex – Tesef.net

Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận trong giao dịch forex

Top 5 sàn Forex uy tín nhất thế giới 2021
24/05/2021
Giá trần giá sàn và biên độ dao động trong chứng khoán
24/05/2021

Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận trong giao dịch forex

1. Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là gì? 

Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận (risk:reward ratio) là thước đo mức độ rủi ro so với lợi nhuận tiềm năng trên một giao dịch của bạn.

Ví dụ, nếu bạn mạo hiểm $500 để thu về khoản lợi nhuận tiềm năng là $1500 trong một giao dịch, thì tỷ lệ được mất sẽ là $500:$1500 = 1:3. Tức là bạn mạo hiểm 1 đồng để đổi lại 3 đồng lợi nhuận.

2. Cách tính tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận trong giao dịch forex

Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận được tính bằng cách lấy khoảng cách giữa điểm vào và stoploss đem chia cho khoảng cách giữa điểm vào và take profit. Tỷ lệ này chính là tỷ lệ giữa số lợi nhuận bạn kiếm được trong 1 trade nếu thắng, so với số tiền mất đi nếu trade đó thua.

Cách tính tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận khá đơn giản, theo công thức như sau:

Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận = Rủi ro dự kiến : Lợi nhuận kỳ vọng

hay Tỷ lệ được mất = Stoploss : Take profit

Để giúp các bạn hình dung dễ hơn, hãy cùng theo dõi ví dụ minh họa dưới đây:

Trong ví dụ này, điểm Stop loss cách điểm BUY 220 pip, điểm Take profit cách điểm BUY 550 pip.

Vậy bạn tính được tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận = 220/550 = 1/2.5.

Điều này có nghĩa là, nếu bạn thua – bạn mất 1 phần, nếu bạn thắng – bạn được 2.5 phần.

3. Vai trò của tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận trong giao dịch

George Soros đã từng nói: “Vấn đề không phải là bạn đúng hay sai, mà là bạn kiếm được bao nhiêu khi bạn đúng và bạn mất bao nhiêu khi bạn sai.” Có thể nói, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận đóng vai trò vô cùng quan trọng trong giao dịch, nó tác động lớn đến lợi nhuận của các nhà đầu tư.

Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận (Risk Reward Ratio) là khái niệm cơ bản nhất của quản lý vốn trong trading, và nó cũng chính là thành tố quyết định 1 hệ thống hay phương pháp có khả năng kiếm được lợi nhuận từ thị trường hay không.

Thông thường, khi nhắc đến khả năng kiếm lợi nhuận của 1 hệ thống hay phương pháp giao dịch nào đó, chúng ta chỉ quan tâm đến tỷ lệ thắng mà coi nhẹ tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận.

Hãy cùng theo dõi ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận trong giao dịch:

Giả sử, trader A thực hiện 2 hệ thống giao dịch khác nhau. Với mỗi hệ thống, trader A thực hiện 10 lệnh giao dịch với mức quản lý vốn là 2% cho 1 lệnh thua. Cụ thể như sau:

a. Hệ thống 1:

  • Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận = 1/3 (lệnh thua mất 2%, còn lệnh thắng sẽ được 6%)
  • Tỷ lệ thắng lệnh = 40% (4 lệnh thắng trong tổng số 10 lệnh giao dịch)
  • Thực hiện 10 lệnh giao dịch, trong đó có 4 lệnh thắng và 6 lệnh thua

=> Lợi nhuận thu về = 4*6% – 6*2% = 12%

b. Hệ thống 2:

  • Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận = 1/1 (thua mất 2% và thắng cũng mất 2%)
  • Tỷ lệ thắng lệnh = 60% (cao hơn hệ thống 1)
  • Thực hiện 10 lệnh giao dịch, trong đó có 6 lệnh thắng và 4 lệnh thua

=> Lợi nhuận thu về = 6*2% – 4*2% = 4%

So sánh mức lợi nhuận giữa 2 hệ thống giao dịch trên, chúng ta dễ dàng thấy được tính hiệu quả của hệ thống giao dịch 1. Mặc dù tỷ lệ thắng lệnh trong hệ thống 1 là thấp hơn, nhưng nhờ tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận nhỏ mà lợi nhuận tiềm năng thu về cao gấp 3 lần so với hệ thống giao dịch 2.

Từ ví dụ này, các bạn có thể thấy được tầm quan trọng cũng như vai trò của nó trong giao dịch ngoại hối, tác động lớn đến lợi nhuận thu về.

4. Cách tăng tỷ lệ được mất trong giao dịch Forex

Tăng tỷ lệ được mất cũng chính là giảm tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận

a. Tối ưu điểm chặn lỗ, chốt lời

Do tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận được tính bằng cách lấy khoảng cách giữa điểm vào và stoploss đem chia cho khoảng cách giữa điểm vào và take profit, nên bạn có thể giảm tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận cũng như tăng tỷ lệ được mất bằng cách tối ưu điểm chặn lỗ và chốt lời.

  • Tối ưu điểm chốt lỗ: Như trong trường hợp này, thay vì đặt Stoploss cách xa điểm vào lệnh BUY, bạn chỉ cần đặt SL ngay dưới đuôi cây nến Doji này. Từ đó, giảm khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm stoploss.
  • Tối ưu điểm chốt lời: Thông thường, giá có thể vọt qua mức kháng cự này để lên vùng kênh giá. Vậy bạn có thể đặt TP ở kênh giá thay vì đặt ở vùng kháng cự, tăng khoảng cách giữa điểm vào lệnh và điểm chốt lời.

b. Giao dịch trong khung thời gian lớn hơn

Theo các nhà phân tích đánh giá:

  • Nếu bạn giao dịch trên các khung thời gian bé hơn 1 giờ, thì kích thước dừng lỗ của bạn sẽ nhỏ.
  • Nếu bạn giao dịch trên các khung thời gian từ H4 trở lên, thì kích thước dừng lỗ sẽ lớn hơn rất nhiều.

Và khi kích thước dừng lỗ tăng, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận cũng tăng theo và điều đó ảnh hưởng đến lợi nhuận của các nhà đầu tư.

Trong ví dụ dưới đây, giả định rằng 3 trader cùng thực hiện lệnh mua USDCHF với cùng một mức dừng lỗ, chốt lời nhưng cách tiếp cận của 3 người là khác nhau:

  • Trader A: giao dịch trên khung thời gian ngày
  • Trader B: giao dịch trên khung H4
  • Trader C: giao dịch trên khung H1

Theo ví dụ trên, khung thời gian nhỏ hơn giúp giảm tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận. Từ đó, góp phần nâng cao khả năng sinh lời cho trader C so với 2 trader còn lại.

Trên đây là một số kiến thức liên quan đến tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận. Hy vọng rằng, qua bài viết này, các bạn sẽ có thêm kỹ năng quản lý vốn khi giao dịch forex. Chúc các bạn thành công!